Análise da composição de carteira de investimentos

De Abadia Oliveira

Para ter uma composição ideal da formação de carteiras, é preciso toda uma aplicação de métodos e histórico dos ativos que podem compor uma carteira ideal a que espera o investidor. Este trabalho mostra que após os resultados obtidos, todos podem ser investidores e aprender a investir e ter bons resultados.

• Idioma: Português
• Editora: Editora Dialética
• Data de lançamento: 14 de jun. de 2022
• ISBN: 9786525232973

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AGRADECIMENTOS

Primeiramente agradeço a Deus por ter me orientado e me dado força e saúde para realização desta pesquisa e ter concluído mais uma etapa em minha caminhada, por ter recebido de Deus a sabedoria e aprendizagem necessária ao desenvolvimento. Obrigada Deus!

Agradeço aos meus pais, Maria abadia de Oliveira em memória a João Vicente de Oliveira, que sempre me apoiaram nos momentos mais difíceis dessa jornada.

Ao meu esposo, Célio Augusto de Souto, pela compreensão às minhas ausências nos momentos de leitura e o seu carinho.

Agradeço à minha Professora Doutora Orientadora Wanyr Romero Ferreira pela dedicação e paciência, por ter me dado a oportunidade de desenvolver esse trabalho, pois sem sua orientação não teria alcançado o tão importante êxito.

Agradeço ao Professor Doutor Mauri Fortes pela colaboração e clareza dos fatos e sua coerência nos detalhes desse trabalho.

A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou.

Adam Smith

SUMÁRIO

Capa

Folha de Rosto

Créditos

1 INTRODUÇÃO

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 O MODELO DE MARKOWITZ

3.2 ANÁLISE POR ENVOLTÓRIA DE DADOS

4 METODOLOGIA

4.1 O MODELO DE MARKOWITZ

4.1.1 Variância da média de retorno dos ativos

4.1.2 Covariância entre os ativos

4.1.3 Média de retorno de um portfólio

4.1.4 Variância da média de retorno do portfólio

4.2 A TÉCNICA DEA

4.3 ÍNDICE SHARPE

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

6 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

APÊNDICE A - Fluxograma da pesquisa

APÊNDICE B - Os resultados da metodologia aplicada na pesquisa

APÊNDICE C - Índice Sharpe

APÊNDICE D - Cálculo IS

Landmarks

Capa

Folha de Rosto

Página de Créditos

Sumário

Bibliografia

1 INTRODUÇÃO

A otimização de carteiras de investimento consiste na seleção de um conjunto de ativos que dê ao investidor individual um retorno máximo, em função da minimização do risco. Deste modo, a carteira de investimento (portfólio) deverá ser composta por vários ativos do mercado financeiro, em diferentes quantidades (MARKOWITZ,